Glidande Medelvärde Index Dynamisk

Variabelt index Dynamiskt medelvärde. Variabelt index Dynamisk medelvärde Teknisk indikator VIDYA utvecklades av Tushar Chande Det är en ursprunglig metod för beräkning av exponentiell rörlig genomsnittlig EMA med den dynamiskt förändrade perioden av medelvärdet Periodens genomsnitt beror på marknadsvolatiliteten som måttet på volatilitet Chande Momentum Oscillator CMO valdes Denna oscillator mäter förhållandet mellan summan av positiva steg och summan av negativa steg under en viss period CMO-period CMO-värdet används som förhållandet till utjämningsfaktorn EMA Således måste VIDYA konfigurera parameterns period för CMO och period Av EMA. Underligen används inte VIDYA själv i handelssystem, men dess övre och nedre gränser Övre band Nedre bandet, som är N över och under VIDYA Tolkning av indikatorn för att ta emot handelssignaler i denna form utförs på samma sätt som Bollinger Bands. Det normala exponentiella rörliga medelvärdet beräknas enligt nedanstående formel. EMA i Pris i F EMA i-1 1- FF 2 PeriodEMA 1 utjämningsfaktor PeriodEMA EMA medelperiod Pris i nuvarande pris EMA i-1 tidigare värde av EMA. Värdet av variabelt index dynamiskt medelvärde beräknas på analogt sätt med CMO. VIDYA i Pris i F ABS CMO i VIDYA i - 1 1 - F ABS CMO i. ABS CMO i absolutvärdet Chande Momentum Oscillator VIDYA i-1 tidigare värde av VIDYA. Värdet av CMO beräknas enligt följande formel. CMO i UpSum i - DnSum i UpSum i DnSum i. UpSum jag nuvarande summan av positiva prisökningar för perioden DnSum jag nuvarande summan av negativa prisökningar för perioden. Moving Average. The Moving Average Technical Indicator visar medelvärdet av instrumentpriset under en viss tidsperiod När man beräknar det glidande genomsnittet, en medelvärde ut instrumentpriset för denna tidsperiod När priset ändras, ökar eller förminskar dess rörliga medelvärde. Det finns fyra olika typer av rörliga medelvärden Enkla även refererade till som aritmetiska, exponentiella släta och viktade Flyttande medelvärde kan beräknas för varje sekventiell dataset, inklusive öppnings - och slutkurser, högsta och lägsta priser, handelsvolym eller andra indikatorer. Det är ofta fallet när dubbla glidmedel används. Det enda där glidande medelvärden av olika typer avviker väsentligt från varandra, är när viktkoefficienter, som tilldelas de senaste uppgifterna, är olika. Om vi ​​talar om Simple Moving Average är alla priser för den aktuella tidsperioden lika med värdet Exponential Moving Average och Linear Weighted Moving Average attachment mer värde till de senaste priserna. Det vanligaste sättet att tolka prisglidande genomsnittet är att jämföra sin dynamik med prisåtgärden. När instrumentpriset stiger över sitt glidande medelvärde visas en köpsignal om priset sjunker under det glidande genomsnittet, Vad vi har är en säljesignal. Detta handelssystem, som är baserat på det rörliga genomsnittet, är inte utformat för att ge inträde på marknaden rätt i dess lo västra punkten och dess utgång höger på toppen Det tillåter att agera enligt följande trend att köpa snart efter att priserna har nått botten och att sälja snart efter att priserna har nått sin topp. Medelvärden kan också tillämpas på indikatorer att Är var tolkningen av indikatorens glidande medelvärden liknar tolkningen av prisförskjutande medelvärden om indikatorn stiger över dess glidande medelvärde, det vill säga att den stigande indikatorrörelsen sannolikt kommer att fortsätta om indikatorn faller under dess glidande medelvärde betyder det att det Kommer sannolikt att fortsätta att gå nedåt. Det här är de typer av rörliga medelvärdena på diagrammet. Simpelrörande medelvärde SMA. Exponentialrörande medelvärde EMA. Smoothed Moving Average SMMA. Linjärt vägt rörande medelvärde LWMA. Du kan testa handelssignalerna för denna indikator genom att skapa En expertrådgivare i MQL5 Wizard. Simple Moving Average SMA. Simple, med andra ord beräknas aritmetiskt rörligt medelvärde genom att summera priserna på instrumentens nedläggning o Ver ett visst antal enskilda perioder till exempel 12 timmar Detta värde divideras därefter med antalet sådana perioder. SUM SUM LÄNGD I, N N. SUM summa LÄNGD I aktuell period nära pris N antal beräkningsperioder. Exponentialrörelse Genomsnittlig EMA Exponentialt jämn glidande glidande medelvärde beräknas genom att en viss del av nuvarande slutkurs läggs till det tidigare värdet av glidande medelvärde. Med exponentiellt slätade glidande medelvärden är de senaste snabba priserna mer värde. P-procent exponentiell glidande medelvärde kommer att se ut. EMA CLOSE I P EMA I - 1 1 - P. CLOSE I nuvarande period stängt pris EMA i - 1 värde av det rörliga genomsnittet för en föregående period P procentsatsen av att använda prisvärdet. Smidigt rörligt medelvärde SMMA. Det första värdet av detta Glatt glidande medelvärde beräknas som det enkla glidande medlet SMA. SUM1 SUM CLOSE i, N. Det andra glidande medelvärdet beräknas enligt denna formel. SMM1 I SMMA1 N-1 CLOSE i N. Succeeding glidande medelvärden beräknas enligt Nedanstående formel. PREVSUM SMMA i - 1 N. SMMA i PREVSUM - SMMA i - 1 CLOSE i N. SUM summan SUM1 summan av slutkurserna för N perioder räknas den från föregående stapel PREVSUM glatt summa av föregående stapel SMMA i -1 slätat glidande medelvärde för föregående stapel SMMA Jag släpade glidande medelvärdet av den aktuella streck med undantag för den första STÄNGNINGEN I nuvarande slutpris N utjämningsperiod. Efter aritmetiska omvandlingar kan formeln förenklas. SMMA i SMMA i - 1 N - 1 CLOSE i N. Linear Weighted Moving Average LWMA. Vid viktat glidande medelvärde är de senaste uppgifterna mer värdefulla än mer tidiga data. Viktat glidande medelvärde beräknas genom att multiplicera var och en av slutkurserna inom den aktuella serien med en viss Viktkoefficient. LWMA SUM CLOSE ii, N SUM I, N. SUM summa CLOSE I nuvarande nära pris SUM I, N summa av viktkoefficienter N utjämningsperiod. Den mest pålitliga indikatorn du har aldrig hört. John är en certifierad marknadstekniker tidigare redaktör för Market Te Chnicians Assn Journal of Technical Analysis och uppfinnare av McGinley Dynamic Arbeta inom ramen för glidande medelvärden under 1990-talet försökte McGinley uppfinna en responsiv indikator som automatiskt skulle reagera mer på den rada data än enkla eller exponentiella glidande medelvärden. SMA Vs EMA Enkla glidande medelvärden SMA släpper ut prisåtgärder genom att beräkna tidigare slutkurser och dela med antal perioder För att beräkna ett 10 dagars enkelt glidande medelvärde, lägg till slutkurserna för de senaste 10 dagarna och dela med 10 Ju mjukare det glidande genomsnittet, desto långsammare Det reagerar på priser Ett 50-dagars glidande medelvärde går långsammare än ett 10-dagars glidande medelvärde. Ett 10 och 20 dagars glidande medel kan ibland uppleva en volatilitet av priser som kan göra det svårare att tolka prisåtgärder. Falska signaler kan inträffa under Dessa perioder skapar förluster eftersom priserna kan komma för långt före marknaden. En exponentiell glidande genomsnittlig EMA svarar på priserna mycket snabbare än en enkel mo ving genomsnittet Detta beror på att EMA ger större vikt än de äldre uppgifterna. Det är en bra indikator på kort sikt och en bra metod för att fånga kortsiktiga trender, varför handlare använder både enkla och exponentiella glidande medel samtidigt för inträde Och utgångar Likväl kan det också lämna data bakom. Problemet med rörliga medelvärden I sin undersökning av glidande medelvärden som gick mycket längre än de grundläggande exemplen som redan visats, fann McGinley glidande medelvärden många problem. Det första problemet var att de var olämpligt tillämpade. Flyttande medelvärden i olika perioder fungerar i varierande grad på olika marknader Till exempel hur kan man veta när man ska använda en 10-dagars till ett 20-dagars glidande medelvärde på en snabb eller långsam marknad För att lösa problemet med att välja Längden på det rörliga genomsnittet som gäller för den nuvarande marknaden, anpassar McGinley Dynamic automatiskt sig till marknadens hastighet. McGinley tror att glidande medelvärden shoul D används endast som en utjämningsmekanism i stället för ett handelssystem eller en signalgenerator Det är en övervakning av trenden Men ett 10 dagars enkelt glidande medelvärde är avstängd med fem dagar eller halva längden. Det är bra att det stora priset i priset redan uppstod Den femte dagen av ett 10 dagars enkelt glidande medelvärde. Dessutom skulle ett 10-dagars glidande medel räknas korrekt fem dagar före nuvarande datum. Dessutom fann McGinley glidande medelvärden att följa priserna eftersom stora skillnader ofta existerar mellan priser och rörliga genomsnittslinjer McGinley försökte eliminera dessa problem genom att uppfinna en indikator som skulle krama priserna snabbare, undvika prisseparation och whipsaws och skulle följa priser automatiskt på snabba eller långsamma marknader. McGinley Dynamic Detta gjorde han med uppfinningen av McGinley Dynamic Formeln Är. McGinley Dynamic ser ut som en glidande medellinje men det är en utjämningsmekanism för priser som visar sig spåra långt bättre än något glidande medelvärde. Det minimerar Izes prisskillnad, pris whipsaws och kramar priserna mycket närmare Och det gör det automatiskt eftersom detta är en faktor av formeln På grund av beräkningen går Dynamisk Linje upp i marknaderna, eftersom priserna följer ändå rör sig långsammare i marknaderna En Vill vara snabb att sälja på en down-marknaden, men ändå rida upp en marknad så länge som möjligt Den konstanta N bestämmer hur nära Dynamisk spårar indexet eller lageret Om man emulerar ett 20-dagars glidande medelvärde, till exempel, använd en N Värdet hälften av det glidande genomsnittet eller i det här fallet 10.Det undviker kraftigt sågar eftersom Dynamic Line automatiskt följer priserna på vilken marknad som helst snabbt eller långsamt, det är som en styrmekanism som håller sig anpassad till priserna när marknaderna snabbare eller saktar ner det Kan förlitas på handelsbeslut, men McGinley uppfann Dynamic 1997 som ett marknadsverktyg snarare än som en handelsindikator. Slutsats Om det kallas ett verktyg eller en indikator är McGinley Dynamic ganska fascinerande Trument uppfunnit av en marknadstekniker som har följt och studerat marknader och indikatorer i nästan 40 år. För mer information om indikatorer och marknadsverktyg, ta en titt på vår tekniska analystutorial. Den ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som upprätthålls vid Federal Reserve till en annan depositarinstitution.1 En statistisk mätning av avkastningen av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd handelsbanker att delta i investment. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupéen består av 1.An första bjuda på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av anbudsgivare.