Trend Following Forex Handelsstrategi

Trend efterföljande - Den mest populära strategin på alla finansiella marknader. Uppdaterad 22 april 2016 kl 9 49 AM. Trend following är kanske den mest populära långsiktiga strategin på alla finansmarknader. Som en handelsstrategi är det utomordentligt effektivt och lönsamt när villkoren är gynnsamma, är ganska okomplicerad i sin metodik, och det finns många individer, tidigare och nuvarande, kända eller oklara, som har använt denna strategi för framgång och rikedom. Vi bör notera att den tekniska aspekten av trendföljden faktiskt är ganska enkel, men också att det krävs för allt annat disciplin, sund ekonomisk förvaltning och tålamod från näringsidkaren Trend följer inte en kortsiktig metod och tålamod och beslutsamhet är lika viktiga som korrekt analys som ett resultat. Trenden skapas av kraftig underliggande ekonomisk Faktorer som kanske inte är så tydliga för dem som inte är mycket bekanta med grundläggande analyser Men de enkla mönster som skapas av prisåtgärden som svar på e ekonomiska händelser kan ofta identifieras genom metoder som är lätta att lära sig och tillämpa Således har detaljhandlaren lika stor potential för framgång som den mest erfarna analytiker om han kan styra sina känslor och uppträda logiskt. För att tillämpa denna strategi måste vi först vara medveten om förekomsten av en trend Utan att identifiera en trend vi skulle spela, och det är inte syftet med handel förex. Både grundläggande och teknisk analys kan användas för att identifiera en trend, och båda har sina fördelar och nackdelar. Det är i generellt en bra idé att använda en kombination av dem för att bestämma trendens karaktär och bestämma på våra inmatnings - och utgångspunkter. Från det här låt oss använda dialogen mellan den framgångsrika näringsidkaren och nybörjaren för att förklara principerna i en Enklare sätt. Jag vill använda trenden efter metoden Hur gör jag det. ST Du måste först välja om du vill använda teknisk eller grundläggande analys för din metod eller en kombination av båda. Är det th Det är en skillnad mellan dessa metoder. ST Ja Grundläggande analys kan ge dig information som kan förutsäga styrkan och längden på en trend medan teknisk analys kan visa dig hur den utvecklas. Det är möjligt att basera din strategi på en av dessa, med undantag för den andra och det är fortfarande möjligt att göra vinst om du har turen, men vår princip har alltid varit att minska luckans roll till så lite som möjligt. Grundläggande analys är mer tillförlitlig än teknisk analys för att definiera en trend som har länge Termisk potential, men utan teknisk analys skulle det vara extremt svårt att bestämma när eller hur man handlar. Teknisk analys kan föreslå början på en trend men det är osannolikt att det kommer att berätta mycket om längden eller styrkan av detsamma. Därför föreslår jag att du Använd både tekniska och grundläggande metoder för din trendstrategi med grundläggande faktorer som eliminerar falska signaler av teknisk analys och tekniska verktyg som ger dig en Tidsram för bestämning av ingångspunkter. B Hur bestämmer jag om förekomsten av en trend? ST Det finns många tekniska verktyg som kan signalera fenomenet, men det finns lika många falska signaler som genereras av dem. Kom ihåg att det finns Bara tre typer av trender som kan existera när som helst platt, upp eller ner och det är möjligt att prata om trender mellan några två punkter på ett prisschema. Ta bara två slumpmässiga punkter på ett diagram, dra ett glidande medelvärde på det och Mönstret som uppstår kan analyseras som en trend Således är det alltid nödvändigt att ha åtminstone en förståelse för de ekonomiska faktorer som kan skapa trender innan man bestämmer om giltigheten för ett diagrammönster. Och hur gör jag det. ST Förtrogen med den stora bilden förstår vad som driver marknadsaktörer att erkänna scenen i konjunkturcykeln. B Vilken typ av prismönster kommer att skapa en trend. ST Den trend som vi försöker handla skiljer sig från slumpmässiga fluktuationer, intervallmönster och liknande pric e rörelser genom att själva priset, om ingen teknisk indikator finns, fortfarande kan erkännas som en trend. Med andra ord finns det en del drivande övertygelse bakom prisåtgärden som gör det möjligt för näringsidkaren att enkelt identifiera det visuellt Beroende på typ av trenden som är en upp - eller nedtrend bör successiva höjder och nedgångar utgöra ett stigande eller fallande mönster med relativt få oegentligheter. Men ett sådant fall är ofta en sällsynthet, och näringsidkaren måste backa sin tekniska mönster med övertygelse om att Kan kanske bara uppnås genom grundläggande analyser. Om trenden kan identifieras visuellt, varför använda tekniska verktyg. ST Även om vi kan märka existensen av en trend, behöver vi fortfarande tekniska verktyg för att handla det och tider det. Kommer du att försöka få tid på marknaden som jag sa att det aldrig fungerar. ST Marknadsplanering fungerar aldrig när man försöker förutspå omställningspunkter på en teknisk basis Men marknadstiming i samband med en trend med syftet att välja Det är nödvändigt och lönsamt att använda motströms extremiteterna och använda dem för att komma in i en handel. Där ligger huvudprincipen för en trend som följer strategin, erkänner trenden, identifierar mottrenden och använder dem för att gå in i en handel i riktning av trenden. B På ett visst sätt uppträder du som en contrarian av korta drag och följaren av den långsiktiga trenden. ST Ja, det ligger faktiskt själen och andan i all handel Att utnyttja kortsiktiga irrationella beteenden på marknaden för att komma in på långsiktiga positioner i positiv anpassning till grundprinciper eller ibland bara trenden är kärnan i all framgångsrik handel. B Hur lång tid ska trendföljaren behålla sin position. ST Forever, eller till vara så exakt, så länge som de grundläggande anledningarna att tillbaka trenden är dominerande Om näringsidkaren inte kan identifiera dessa skäl, om han inte vill göra det, eller om han inte tror på någon ofattbar anledning att de är användbara, Kan använda tekniska mönster till tiden hans utgångspunkt Även om näringsidkaren är medveten om de grundläggande faktorerna och kan utvärdera dem korrekt kan den tekniska analysen fortfarande ge honom ett mycket användbart varningssystem om prisåtgärden starkt tyder på att det finns något fel i näringsidkaren s grundläggande perspektiv kan han använda de tekniska signalerna som ett tillfälle att omvärdera och ompröva sin grundläggande bild. B Hur gör jag min handel med teknisk analys. ST De bästa verktygen för trendföljande följer med att flytta medelvärden och enkla prisdiagram , ljusstakar och många andra kan vara lika användbara om de är anställda med glidande medelvärden. För mellan oktober 2007 och april-maj 2008 låg prisåtgärden för USD SGD alltid under 100-dagars glidande medelvärde. När mönstret bröt i juni i juni Samma år hade trenden också brutit ner och priset gick på att bryta 200-dagarsgenomsnittet och en medelfristig uppåtgående trend upprättades. Det är också möjligt att använda glidande medelvärde vers och otaliga andra metoder, men beroende på vad du väljer att använda, bör du se till att du inte komplicerar huvudaspekten i din strategi, vilket är trenden efter. B Vilken tidsram rekommenderar du för glidande medelvärde. ST Om du vill att handla på en vecka eller dag, kommer den 100-dagars MA förmodligen att kunna fånga de flesta viktiga trenderna för dig. Allt med en längre period är troligen meningslöst på grund av för mycket data bortkastad och vilken tidsram som är mycket under 100-dagarsperioden kan vara för känslig för prisåtgärder Men som vanligt kan man använda andra tidsramar under 100, förutsatt att han inte rubbar sin skärm med många indikatorer, diagram, verktyg. När trenden följer var bör Jag lägger mina stoppförluster och tar vinstorder. ST Detta beror delvis på termen och karaktären av din trend enligt metoden. En stoppförlustorder kan placeras kort över eller under trendlinjen, oavsett om den tillhandahålls av rörelsen Medelvärde, eller en enkel linje rita n på diagrammet Enligt vår uppfattning bör trendföljaren inte inse hans vinst tills han har en bra anledning att göra det. Syftet med denna strategi är att fokusera på underliggande prisdynamik genom att eliminera volatiliteten och kortsiktiga rörelser, och det finns lite logik för att realisera vinster som svar på fluktuationer som är irrelevanta för huvudaktiviteten i trenden Mer om var man ska placera slutförlustorder. B Men jag måste fortfarande göra vinst vid någon tidpunkt Var ska jag göra det. ST Gå så långt Som trenden går och sedan stanna där kan du ta vinst. Hur vet jag hur långt det går. ST Som vi bara förklarade kan du använda MAs att bestämma det, men det är bättre att identifiera de grundläggande orsakerna bakom en trend och sedan för att avsluta handeln när dessa orsaker elimineras. För att sammanfatta det kan vi upprepa den trenden följande är det enklaste och mest enkla sättet att tjäna pengar på valutamarknaden Men framgångsrik handel kräver framsynen som tillhandahålls av analys och tålamod det enda kommer med förtroende De av oss som föredrar snabba vinster och omedelbar ratificering kommer att finna metoden oinspirerande, men det är pålitligt och kommer att fungera underverk om du ger det chansen. Riskåkning Handel Valutakurs på marginal har en hög risknivå och kanske inte vara lämplig för alla investerare Det finns möjlighet att du kan förlora mer än din första insättning. Den höga hävstångsgraden kan fungera mot dig såväl som för dig. De fyra vanligaste indikatorerna i Trend Trading. Trendhandlare försöker isolera och extrahera vinst från trender Det finns flera sätt att göra detta Inga enskilda indikatorer kommer att stansa din biljett till marknadens rikedom, eftersom handel inbegriper andra faktorer som riskhantering och handelspsykologi också Men vissa indikatorer har stått tidstestet och förblivit populära bland trendhandlare Här är vi Ge allmänna riktlinjer och framtida strategier ges för varje användning dessa eller tweak dem för att skapa din egen personliga strategi för mer in-dept h info, se Trading Volatile Stocks med tekniska indikatorer. Att jämföra genomsnittliga smidiga prisdata genom att skapa en enda strömmande linje. Linjen representerar genomsnittspriset över en tidsperiod. Vilket glidande medel som näringsidkaren väljer att använda bestäms av den tidsram som han hon handlar För investerare och långsiktiga trendföljare är 200-dagars, 100-dagars och 50-dagars enkla glidande medelvärden populära val. Det finns flera sätt att utnyttja det rörliga genomsnittet. Den första är att se på rörelsens vinkel. genomsnittet Om det för det mesta rör sig horisontellt under en längre tid, så är priset inte trending. Om det vinklas upp, är en uppåtgående på väg. Rörande medelvärden beräknar inte, om de bara visar vad priset gör i genomsnitt över en tidsperiod. Korsningar är ett annat sätt att utnyttja glidande medelvärden Genom att planera både ett 200-dagars och 50-dagars glidande medelvärde på ditt diagram uppträder en köpsignal när 50-dagars korsning över 200-dagars A-säljsignal uppstår när den 50-dagars droppar under 200-dagars tidsramarna kan ändras för att passa din individuella handelsram. När priset går över ett glidande medelvärde kan det också användas som köpssignal, och när priset går under en rörelse Medelvärdet kan användas som en försäljningssignal Eftersom priset är mer volatilt än det rörliga genomsnittet, är denna metod benägen för fler falska signaler som diagrammet ovan visar. Medelvärdena kan också ge stöd eller motstånd mot priset I diagrammet nedan visas en 100-dagars glidande medelvärde som fungerar som supportpriset studsar av det. MACD Flyttande medelkonvergensdivergensen. MACD är en oscillerande indikator, fluktuerad över och under noll. Det är både en trendföljd och momentumindikator. En grundläggande MACD-strategi är att titta på vilken sida av noll MACD-linjerna ligger på Ovan noll under en långvarig tidsperiod och trenden är sannolikt högre än noll under en långvarig tidsperiod och trenden är sannolikt nere. Potentiella köpsignaler uppstår när MACD rör sig över noll och potentiella försäljningssignaler när den passerar under noll. Signalövergångar ger ytterligare köp - och säljsignaler En MACD har två linjer - en snabb linje och en långsam linje En köpsignal uppstår när den snabba linjen passerar genom och över den långsamma linjen A säljsignal uppstår när den snabba linjen passerar genom och under det långsamma linjen. RSI Relative Strength Index. RSI är en annan oscillator men eftersom dess rörelse finns mellan noll och 100, ger den viss annan information än MACD. Ett sätt att tolka RSI är genom att betrakta priset som överköpt - och beräkna för en korrigering - när indikatorn är över 70 och priset som överlämnas - och beror på en studsa - när indikatorn är under 30 I en stark uppträngning når priset ofta 70 och borta under långvariga perioder och nedåtgående tendenser kan ligga på 30 eller under under en längre tid. Även om generellt överköpta och överlämnade nivåer kan vara korrekta ibland kan de inte ge de mest aktuella signalerna för trendhandlare. Ett alternativ är t o köpa nära överlåtna villkor när trenden är uppe och ta korta affärer nära överköpta villkor i en downtrend. Så den långsiktiga trenden på ett lager är upp En köpsignal inträffar när RSI flyttas under 50 och sedan tillbaka ovanför. innebär att ett återkallande pris har inträffat och näringsidkaren köper när återkallningen verkar ha upphört enligt RSI och trenden återupptas används 50 eftersom RSI inte t vanligen når 30 i en uptrend om inte en potentiell omkastning pågår. En korthandelssignal uppstår när trenden är nere och RSI rör sig över 50 och sedan tillbaka under den. Trendlinjer eller ett glidande medel kan hjälpa till att fastställa trendriktningen och i vilken riktning att ta handelssignaler. På balansvolym OBV. Volume sig själv är en värdefull indikator och OBV tar mycket volyminformation och sammanställer den till en signalinriktad indikator. Indikatorn mäter kumulativt köpförsäljningstryck genom att lägga till volymen på upp dagar och subtrahera volymen på att förlora dagar. Idealiskt bör volymen bekräfta trender. Ett stigande pris bör åtföljas av en stigande OBV. Ett fallande pris bör åtföljas av en fallande OBV. Nedan visas andelar för Los Gatos, Calif-baserade Netflix Inc Nasdaq NFLX som trender högre tillsammans med OBV sedan OBV tappade inte under sin trendlinje. Det var en bra indikation på att priset sannolikt skulle fortsätta trenden högre efter pullbacks. If OBV stiger och priset är inte, är priset troligt att följa OBV och börjar stiga om priset stiger och OBV är plana eller faller, kan priset vara nära en topp. Om priset faller och OBV är plana eller stigande, kan priset närma sig en botten. Indikatorer kan förenkla prisinformationen samt tillhandahålla trendhandelssignaler eller varna om omkastningar Indikatorer kan användas i alla tidsramar och har variabler som kan anpassas efter varje specifikt preferens för varje handlare. Kombinera indikatorstrategier, eller kom med egna riktlinjer, så inmatnings - och utgångskriterierna är tydligt e upprättade för handel Varje indikator kan användas på flera sätt än vad som skisseras Om du gillar en indikatorforskning det, och mest av allt, testa det personligen innan du använder det för att skapa live-affärer. Kategorin Arkiv för Trend Följande Forex Strategies. Profit från det övergripande valutatendens med vår samling trend efterföljande strategier Lär dig hur du skriver in och avslutar affärer i riktning mot den rådande trenden. Instantaneous Trend forex tradingstrategin är trenden i sin design tack vare integrationen och de anpassade indikatorerna du definitivt inte behöver ett helvete av brainstorming för att förstå dess förenklade regler för inmatning Låt oss se hur det staplar upp Diagraminställning MetaTrader4 Indikatorer standardinställning, standardinställning Föredragen tid. Medelriktad riktning för rörelseindex Rating ADXR forex-strategi är en strategi vars kärna är uppbyggd kring mätningen av styrkan av en prisåtgärd i båda riktningarna Strategin tar i beaktande kombinationen av 100 pips momentum och genomsnittligt riktningsindexvärde ADXR-anpassade indikationer vid leverans av köp och säljvarning. Advance Decline Line ADL-forexstrategin är en handelsstrategi som försöker hitta köp och sälja möjligheter på marknaden genom att mäta nettoförskott i valutaparet. Strategin kombinerar DivStochv5-anpassningsindikatorn och Advance Decline Line ADL-teknisk studie vid leverans av signaler. Chart Setup MetaTrader4 Indikatorer. Den dubbla doji forex breakout-handelsstrategin är en effektiv breakout-strategi som kan fånga utbrott på marknaden trots att riktpriset tar The Doji som vi vet att det är otänkbarhet på marknaden och att vi upplever dubbla konsekutiva uppgifter på diagrammet, det är en värdig indikation på att priset är på väg. Den förbättrade valutahandelsstrategin är en förbättrad handelsstrategi som kombinerar 1SSRCs anpassade indikator med EMA 14 och EMA 24 Strategin är trendsökning och fungerar bättre under sessioner av högvolymhandel C hart Inställning MetaTrader4 Indikatorer standardinställning Exponentiell rörlig medeltal 14 Exponentiell rörlig genomsnitts 24 Preferred Time Frame s. Flat Alligator Forex trading strategi är så enkelt som det kan vara och kan användas av nybörjare och prohandlare lika Använd den för scalping, dag handel och svänghandel på alla valutapar Diagraminställning MetaTrader4 Indikatorer Alligator-standardinställning, Flatinställningar Förinställd tidsram s 1-minut, 5-minut, 15-minut, 30-minut, 1-timme. Indikatorn är en trend-följd indikator som kan följa tillgångens trend och peka ut områden där näringsidkare kan köpa och sälja inom nuvarande trend För denna strategi måste indikatorn kombineras med en oscillator för att filtrera signalerna. Diagram Inställning MetaTrader4 Indikatorer Indikator Standardinställningar Den andra . Breakout Zones Forex Trading Strategy bygger på tre viktiga anpassade indikatorer, dvs Buysell5secret, Breakout-zoner och band anpassade indikatorer. Strategin är desi gned för att ge handlare ett lönsamt system som kan rida marknaden under trendiga, samtidigt som du hindras från att fångas av intervallbundna villkor. Chart Setup MetaTrader4 Indicators default. Höjningsriktlinjen forex tradingstrategin är utformad för att upptäcka den nuvarande trenden på marknaden och som Sådana handelssignaler genereras för att återspegla detta. Strategin kombinerar 3 enkla Forex-indikatorer. Diagraminställningar MetaTrader4 Indikatorer Höjd Riktningsfärg modifierad, standardinställning, standardinställning Föredragen tidsram s 5-minuter, 15-minuter, 30-minuter. Ravi-Rainbow-valutan handelsstrategi är ett hybrid handelssignalgenereringssystem som använder ravisignal MT4-indikatorn och den populära regnbågsindikatorn. Det är en enkel handelsstrategi som kan användas för kortsiktiga och långsiktiga handel. Chart Setup MetaTrader4 Indikatorer anpassad inställningsfärg modifierad, anpassad inställning - färg modifierad Preferred Time Frame s. Hämta Forex Analyzer PRO gratis idag. Bra New Forex System med Super Accurat e och snabb signaler genererar Technology. Forex Analyzer PRO genererar köp och sälja signaler direkt på ditt diagram med laser noggrannhet och ALDRIG REPAINTS. Up till 200 Pips varje dag. Köp och Sälj Forex Signals. Advanced Daily Range Detection. Email Mobile Trading Alerts. No Repainting eller Lagging. We respekterar alltid din integritet at. Category Archives for Trend som följer Forex Trading Strategies. Trenden är din vän Denna kategori innehåller en samling av Forex Trend efter strategier för nybörjare och erfarna Forex Traders. Trend Följande strategier är mestadels baserade på trend indikatorer som flyter medelvärden, ADX, för att identifiera den övergripande trenden och oscillatorerna RSI, MACD, för att peka in poster och utgångar. Jag väntar på att en ny trend kommer fram och ta ställning då jag handlar på de dagliga diagrammen och ibland stannar i 2-3 veckor Beroende hur länge trenden kör Jag identifierar en ny trend med en kombination av Bollinger Bands Starc Bands Stoller Sann genomsnittlig ersättning för retracements krävs för att stanna in. I wa nt att dela mitt favoritexportsystem med dig Det här enkla handelssystemet ger mig 250 pips per månad i genomsnitt Detta system består av två grundläggande glidande medelvärden 5 EMA och 200 SMA Jag handlar endast Euro-dollarn under handels - och handelsseminarierna i euro och USA Mina preferenser Trading Setup. Introduction Den enkla två indikatorer Forex trading strategi består av två grundläggande indikatorer Stokastisk Oscillator och MACD och ger inträde, avsluta och stoppa förlustnivåer Strategin var utformad för att köpa dips in up trender och sälja rallyer i nedåtgående trender och därmed hålla risken så låg som möjligt för näringsidkarens Preferred Time Frame. Buy när priserna går högre och säljer när priserna går lägre I ett nötskal är detta mitt mål när jag handlar valutamarknaden Men ovanstående köpförklaring när priserna går Högre eller sälja när priserna går lägre kan vara för breda och därför kan det behöva vissa. Den korrekta användningen av Average True Range kan i hög grad förbättra ett enkelt handelssystem Låt Jag visar dig hur jag använder ATR för att filtrera mina poster, stoppa förlust och avsluta ta vinstnivåer för ett enkelt system med 2 SMAs Här är mitt ATR-filtrerade SMA-system Valutapar EUR USD Timeframes I use the 15.This article assumes the reader har grundläggande kunskaper i Ichimoku Kinko Hyo-handelssystemet, en introduktion finns här. Som ni vet är Ichimoku Kinko Hyo övervägande en trend-indikator med flera bekräftelser inbyggda inom systemet. Vi delar med dig här hur du kan ytterligare förbättra systemet genom att använda. Användning av flera tidsramar valutaanalys kommer att göra det möjligt för dig att dramatiskt öka oddsen till din fördel. 200 SMA Forex Trading Day-strategin består av 3 olika tidsramar s, 4 timmar, 1 timme och 15 min diagram och använder Speciell indikator kan du ladda ner den här strategin nedan i den här strategin. Först och främst fungerar CCI Forex Floor Trader System bäst i en trendmiljö. Systemet består av två enkla glidande medelvärden och Index Channel Index-indikatorn Låt oss börja med att förbereda våra Forex-diagram. Diagram Förberedelse Tidsram 30 min och högre Valutapar Alla Ladda ner länk Klicka här för att ladda ner. Tappstången MACD forex-strategin kan användas som ett fristående system för handel 4 timmars valutakort Det kräver endast en teknisk indikator och ljusstakestift. Den här strategin är mycket användbar för nybörjare eftersom den inte innehåller ett stort antal regler och handelsvillkor och därför. Fractals som används tillsammans med andra tekniska analysverktyg kan ge tillförlitliga signaler för att köpa och sälja valutor Här är min enkla Forex-fraktalstrategi för att identifiera kraftfulla poster på marknaden Forex Chart Setup Preferred tidsram s 1 timmars diagram och över Valuta Par Majors valuta kors Trading Sessions alla Ladda ner länk Klicka här. Ladda ner Forex Analyzer PRO för Gratis Today. Brand New Forex System med Super Accurate och Fast Signals Generating Technology. Forex Analyzer PRO genererar köp och sälj signaler direkt på ditt diagram med lasernoggrannhet och ALDRIG REPAINTS. Up till 200 Pips varje dag. Köp och Sälj Forex Signals. Advanced Daily Range Detection. Email Mobile Trading Alerts. No Repainting eller Lagging. respekterar din integritet. Trading System Rules. Core Trend Följande Rules. Det finns inte många olika sätt som trenden följer kan göras De mindre tweaks kan ha positiva resultat men effekten är vanligtvis mycket mindre Om du spenderar för mycket tid tittar på mindre variationer av regler för införande du riskerar att sakna viktiga delar Sanningen är att de flesta trender som följer systemregler gör detsamma De visar mycket liknande resultat helt enkelt för att de försöker uppnå samma sak. Helt klart, lek med detaljerna visst att du gör det när du har försökt den grundläggande strategin. Förstå var värdet kommer från först och du kommer inse hur lite reglerna för inresa verkligen betyder. Värdet i professionell trend följer strategierna från diversifieringen. De regler som presenteras här är tillräckligt bra för att Uppnå resultat i nivå med den stora trenden efter framtida hedgefonder Att göra reglerna mer komplexa hjälper inte din prestation Den vanligaste amatören m istake är att spendera hela tiden anpassning av inmatnings - och utträdesregler och inte tillräckligt med analys av positionerings - och investeringsuniverse. De enkla reglerna som presenteras här är tillräckligt bra för att replikera prestanda för många stora namnutvecklingar efter hedgefonder med hög precision och korrelation I min bok Jag beskriver flera sätt att detta kan förbättras ytterligare och förbättras om du inte gör något misstag, men reglerna för handelssystemet är den minst viktiga delen av din trend efter handelsstrategi. Vissa marknader är i sig mer volatila än andra För att ge varje position en lika chans att påverka positioner måste vara större för mindre volatila marknader Detta kan uppnås på många olika sätt Min kärnstrategi använder Average True Range ATR för detta ändamål ATR mäter den genomsnittliga dagliga prisrörelsen på en marknad Detta kan fungera som en proxy för volatilitet Ange ett mål önskad daglig effekt per position Beräkna sedan hur många kontrakt du måste handla för att uppnå det baserat på ATR This na turellt antar att volatiliteten förblir ungefär densamma Det här är inte alltid självklart Det är en approximation och som sådan gör jobbet. För kärnstrategin på denna webbplats använder jag en önskad daglig effekt på 20 punkter. Långa positioner är bara får öppnas om 50-dagars glidande medelvärde ligger över 100-dagars glidande medelvärde och vice versa Detta är för att säkerställa att vi inte sätter handel mot den dominerande trenden. Det minskar antalet affärer och minskar risken för att få fångas i whipsaw markets. Enter långa positioner på en ny 50-dagars hög vice versa för shorts. Gå med breakout och rida trenden. Inget annat Signaler genereras på dagliga stängningsdata och handeln som tas på öppet följande dag. Slippage redovisas naturligtvis som såväl som handelskostnader. Exit på tre genomsnittliga sanna intervall rör sig mot läget från toppläsning Därför har vi en teoretisk förlust på 60 punkter. Inga intradagstopp används, så det behövs nära drygt tre ATR-enheter. utredas för att stoppa utlösas följande dag. Tradering av ett trendföljande system på en inre marknad eller endast ett fåtal olika marknader är självmord. Det kan vara långa perioder, jämn år, där det inte finns några trender på någon given marknad eller tillgångsklass Nyckeltanken är att handla många marknader som täcker alla tillgångsklasser samtidigt. Om du misslyckas gör denna strategi helt enkelt inte det. Investeringsuniverset du valde kommer att ha en mycket större inverkan än att tweaking köpa och sälja regler, så välj klokt Du borde välja ett brett utbud av marknader och undvika för hög koncentration inom någon enskild sektor. På sikt ger en sund balans mellan alla större marknadssektorer de bästa resultaten. Du kan studera ett brett utbud av marknader på världens trender sida som uppdateras dagligen med diagram och analys. Jag finner RightEdge att vara en av de allra bästa plattformarna. Det faktum att det är smutsigt billigt gör inte heller det, men det är inte min huvudsakliga anledning. Vi använder några av de större investeringsbank s prime mäklare plattformar Jag har provat de vanliga misstänkta, GS, JPM, NE osv. Inte en hel del skillnad mellan dem, men jag var inte glad med de två schweiziska investeringsbankerna. Valet av mäklare beror väldigt mycket på vem du är och vad du vill självklart hålla sig borta från alla tusentals konunterare som arbetar med att införa mäklarverksamhet. Det finns många av dem som riktar sig mot slutkundsmarknaden, särskilt i valutaväxling. Använd en riktig mäklare med ett faktiskt bankkort i ett betrodat land. I det mer tillgängliga segmentet tycker jag om Saxo Switzerland. Andrew. Boken diskuterar inte skalning ut eftersom du sa att du ser det som en separat strategi. Har du skrivit någonstans om kärnstrategin med inskalning eller ökad riskfaktor på Tack vare Clay. Först och främst tack jag är mycket imponerad av materialen på din hemsida, jag planerar att köpa din bok och jag är mycket tacksam för den information du delade. Jag söker efter ett mekaniskt slutet av dagens handelssystem som jag kunde följa med självförtroende och disciplin. Jag har några år av diskretionär handelserfarenhet, men ingen konsekvent vinst. Jag testade det system du beskriver här, med Amibroker. Markets Jag använde koppar, guld, majs, natgas, olja, ris, sojabönor, vete, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, S P500, TNOTES10, Bund. Jag testade det från januari 2000 till juli 2015 , med dagens historiska data för alla ovan nämnda marknader. Jag skulle vilja presentera resultaten av min forskning och jag hoppas att du kommer att vara villig att svara på mina tre frågor. Kort sagt, ditt system har gjort pengar. På optimeringen verkar det vara bättre parametrar för valet av marknader var EMA 150 och EMA 350, och inmatning på 120 dagar hög eller låg istället för 50, 150 och 50 respektive 3 ATR-värden är bäst. Mina bättre parametrar ökade inte vinsten, men de minska neddragningen med hälften.1 Även med mina förbättringar, CAR-MDD för min backtest är 0 50 Sammansatt årlig avkastning 8, Max Drawdown 16 Detta är med positionsstorlek baserad på volatiliy, målrisk 2k per handel på ett 100k konto Jag uppskattade en ganska konservativ spridning och kommissioner. Är det här tillräckligt bra Det ser ut som acceptabelt resultat till dig Vad var CAR MDD-åtgärd för detta system i din backtest eller med system du faktiskt handlar om jag kan fråga.2. Aktiekurvan hade en nästan 5 års lång nedskrivningsperiod, från 2009 till 2014 Jag vet att detta inte var det bästa tiden för något trendföljande system men jag förutser att det kommer vara väldigt svårt att hålla sig till det här systemet om en ny drawdown så här skulle hända. Du tror att den här 5-åriga utbetalningen är acceptabel. Här är länken till min backtesting-rapport med aktiekurva skärmdumpar Leta efter EQUITY CURVE-diagram. 3 Ska jag byta alla marknader med gemensamma regler. Jag förstår att jag inte bör kurva passa EMAs och kanal och ATR för varje marknad som jag vet men kanske är det giltigt att ha separata regler för aktieindex och priser och se parat för råvaror och forex. Detta system, per min backtestst, förlorade pengar på SP, TNOTE, DAX och Bunds. Så jag utesluter dessa marknader från portfölj För att tjäna pengar på SP behöver den kortare EMA och bredare stopp, som 7 ATR, men då gör det mindre pengar i råvaror och forex. Shall jag handlar det på varor och forex med mina parametrar och hoppa över SP, DAX, TNOTE och BUNDs. Or ska jag fortsätta söka efter ett system som tjänar pengar på alla marknader Gjorde det tjäna pengar på ALL markets in your backtest. I d be delighted to hear back from you Thanks a lot in advance. PS I enabled comments on the file I shared abouve, so you can comment it as you review it Thank you. Sorry for long delay. I don t really have the time to do a proper evaluation of your model Keep in mind that the model I describe is a demo model used to approximate what the CTA industry has been doing for the past few decades It s not meant as a recommended super model of any sort It s quite easy to improve upon it, but I wanted to ke ep it simple and middle-of-the-road to make a point In fact, my only regret is not making the model in the book even simpler If I had used the good old 12 months momentum model, perhaps that point would have been more clear. A five year drawdown is not acceptable But it could still happen You won t be able to keep clients if you ve spent five years under water It could absolutely kill your business, but it s near impossible to make a model that guarantees it will never happen. I would recommend trading all markets with the same rules That of course doesn t prevent you from making rules that adapt to term structure, volatility, trends etc Making a rules that says Trade these parameters for Corn is a bad idea Making rules that adapt to market characteristics could make sense. Also, you ll never make money on all markets But you don t have to Any individual market or position is irrelevant The only thing that matters is the end result Since you don t know which markets will perform and which will not, you ll have to trade them all. Hope that helps. Hello Andreas, bought and read both your books, great stuff I m however beginning to think I ve misunderstood something When you write desired daily impact of 20 basis points are you saying risk 0,2 of your equity per atr of sl 0,6 total per position for a 3atr stop That is what I ve thought so far but I m beginning to think thats not the case Also, when we re talking risk per position, do you think it should be based on only the cash amount in the account I find that I often have rather large open profits while the small losses eat away at the cash, leaving me with smaller and smaller position sizes Regards Bengt. Risk has nothing to do with stop distance That s a misunderstanding usually perpetuated in trading books written by people who don t really understand finance. The 20 basis points is average daily portfolio attribution If the instrument in question maintains current volatility which is a huge assumption , then it will on average have an effect on the overall portfolio of 0 2 each day Up or down. Risk absolutely needs to be measured on a portfolio level The amount of available cash is irrelevant to such calculations.